Александр Лебедев
Торговая система "Агрессивный игрок"
lebedev1585@gmail.com +7 904 882 46 06
Настоящие пособие является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат Компании «ALGORITHM». Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и международного законодательства. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав настоящего пособия, ограничено использованием в личных целях и использованием в случаях, указанных в статье 1274 ГК РФ. Использование материалов, статей, входящих в состав настоящего сайта, на основании пункта 3 части 1 статьи 1274 ГК РФ не допускается. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, Статья 1299 ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав).
Copyright © 2022
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Это пособие было написано в помощь всем, кто хочет заниматься настоящим трейдингом. Здесь не будет воды и вдохновляющих речей, только стратегия.
Проведя множество курсов и личных консультаций, было решено оформить первый вид торговой системы в подробный конспект в помощь новичкам и опытным трейдерам.
Будьте готовы внимательно изучать каждую тему. Возможно, вы уже перебрали кучу книг о трейдинге и заметили, как многие из них похожи количеством ненужной информации. Данное пособие- не просто чтиво на досуге, а небольшой учебник.
Метод Агрессивный игрок – это торговля акций с повышенным объемом, система краткосрочная, разработанная для импульсных движений.
Как известно, каждый приходит в трейдинг для того, чтобы заработать, но без достаточной подготовки это сделать практически невозможно. В итоге трейдер гарантировано сливает первый депозит делая простые ошибки.
Так что же делать? Вопрос, терзающий всех без исключения трейдеров, которые не смогли остаться на плаву. Ответ находиться на поверхности, нужно научиться зарабатывать больше, чем терять!! Т.е. планировать риск, правильно рассчитывать теоретическую прибыль и следовать строго торговому плану, что очень сложно на практике…
Главная задача данного пособия- научить каждого трейдера находить акции, которые вырастут очень сильно или упадут так же значительно, что позволит заработать даже при серии убыточных сделок. Как этого добиться?
Найдем катализатор движения цен, некоторые взрывы, на графике – это будет объем, колоссальный, который выделяется за последние 15 дней из общего фона. (Обычно это происходит после важных новостей, отчетов и тд).
Далее, мы раскроем принципы отбора акций, сценарии для торговли, самые популярные точки входа-выхода и научим грамотно рассчитывать потенциалы крупных движений.
Урок 1.
Формирование рабочего пространства в терминале Thinkorswim.
ThinkOrSwim (TOS) – терминал для технического анализа акций Nyse Nasdaq, который повышает качество трейдинга в несколько раз.
По мнению нашей команды, этот терминал лучше всего подходит для отбора акций.
Оставьте заявку на TOS по этим ссылкам:
https://t.me/Nyseman -телеграмм
https://vk.com/alexnyseman -в контакте
Первым делом удаляем все лишние вкладки в левой части терминала.
Далее, добавим ещё один Watchlist (рабочий, в него будем перетягивать акции), для этого нажимаем на «+» в нижней левой части терминала и выбираем Watchlist.
Необходимо переименовать новый лист, который создали, для этого жмём default и Create Watchlist.
В появившимся окне пишем название Watchlist, (допустим, «Торговая система» и нажимаем кнопку Save.
Теперь его будет легко найти во вкладке Personal
Далее, давайте залинкуем(соеденим) наш Watchlist с графиком. Для этого сделаем Watchlist чуть пошире
Затем выбираем цвет линковки (красный) или любой другой
Везде должен стоять одинаковый цвет.(чтобы при нажатии на акцию она сразу отображалась в окне графика).
Теперь уберём всё лишнее с нашего Watchlist. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на поле Symbol и выбираем Customize…
В появившимся окне, в правой колонке убираем всё кроме Symbol и добавляем %Change.
Следующий шаг: переходим к настройкам графика, для этого жмём на шестерёнку.
В появившимся окне выбираем вкладку General и в поле Time Zone выбираем GMT-5:00/New York (Eastern Standard Time) и нажимаем Apply.
Далее выбираем вкладку Time axis и в Expansion area ставим число 150 для отступа гафика влево, а также ставим галочку Scale: Keep time zoom для того, чтобы график не сбивался при изменении тикера акции и нажимаем Apply.
Убираем границы премаркета и постмаркета (для удобства) Для этого во вкладке Equities в поле Show Extended-Hours Traing session убираем галочку и нажимаем применить (Apply)
Далее, красим объёмы в разные цвета). Для этого во вкладке Appearance Volume bars Color as symbol ticks ставим точку и нажимаем Apply.
Нажимаем Ok.
Следующим этапом добавим таймфреймы. Для этого жмём, как показано на картинке
В появившимся окне во кладке Favorite time frames нажимаем кнопку Add time frame…
Появится ещё одно окошко, в нём выбираем Intraday, 3 days и 3 min.
Жмём Add.
Так же, делаем ещё таймфреймы 15 дней/ 15 минут.
Если у Вас маленький монитор и объёмы отображаются таким образом как на картинке,
то кликаем знакомую нам шестерёнку, в появившимся окне во вкладке Equities в поле Volume убираем галочку.
Жмём Apply, Ok.
Затем нажимаем правой кнопкой мыши , появится окошко, в нём в самом низу выбираем Studies в следующем окне Add study далее All Studies далее V-W далее VolumeAvg
В итоге у нас получается вот такое рабочее пространство!!!
Сохраняем нашу рабочую зону, для того ,чтобы настройки можно было без труда восстановить.
Для этого кликаем на самую верхнюю шестерёнку
Выбираем Save Workspace as… и в появившимся окне пишем «Наши настройки»
Нажимаем Save.
Теперь, если снова кликнуть на шестерёнку Setup
и, в появившимся окне выбрать Share Workspace, мы увидим «Наши настройки» и всегда сможем к ним вернуться.
На этом первый урок закончен. Терминал готов к дальнейшей работе.
Урок 2. Отбор акций
Первым делом запускаем наш терминал, устанавливаем на нём таймфрейм М15.
Далее открываем браузер и переходим на сайт https://finviz.com/
Переходим на вкладку «Screener»
Нажимаем кнопку All, открываются все настройки скринера.
В настройках выставляем следующие параметры: Цена от 10$ (Prisce Over $10),
минимальное движение цены за торговую сессию минимум 1$ (Averange True Range Over 1),
минимальный объём акций проторгованых за торговую сессию (Averange Volume Over 1),
индустрия ставим только акции (Industry Stoks only), и страна США (Contry USA).
Скринер отобрал 629 акций (у вас будет другое колличество, так как список каждый день меняется).
Далее переходим на вкладку Tikers, выделяем все тикеры и копируем их.
Следующим шагом загрузим их в Watchlist в терминал, для этого нажимаем на название Watchlist (по умолчанию назван как default), и в появившимся окне выбираем Import…
Появится окошко Symbols Import в нём Load from: выбираем Paste symbols from clipboard и жмём ОК.
После этого все скопированные акции попадают в Watchlist.
Список акций с сайта финвиз достаточно обновлять 1 раз в неделю.
Приступаем к отбору !!!
Правила отбора акций:
Отбор делаем онлайн
Проводим анализ первых 30 минут с открытия рынка, если нет подходящих акций, допустимо отбирать в течении первого часа после открытия рынка.
Отбираем акции, не менее двух – трёх, но качественных!!!
Выбираем акции, которые в интервале с первых 15 минут до 1 часа показывают максимальный объём (чем больше объём тем лучше), объём должен резко выделяться на фоне объёмов по сравнению с объемами прошлых 10-15 предыдущих сессий.
Так же, необходимо чтобы размер тела свечи был значительно больше , чем размер тела средних свечей прошлых 10-15 предыдущих сессий.
Пример акции, которая попала в отбор
На графике видно, что объём почти такой же, как и максимальный и тело свечи больше, чем средние свечи в предыдущие дни. Это говорит о том что в акции присутствует крупный игрок.
Пример непонятной ситуации, которая не попадёт в наш отбор:
На гафике видно что много раз были подобные объёмы и не понятно, есть в акции крупный игрок или нет.
Пример супер акции с крупным игроком
Пример акции , которая не подходит для отбора
Объём не выделяется на фоне общей гистограммы объёмов, предыдущих торговых сессий.
Пример акции которая подойдёт в отбор :
Огромный объём, волатильность повышеная, в акции есть крупный участник.
Приступаем к добавлению акций в действующий Watchlist.
Для этого нажимаем на верхнюю акцию в Watchlist и стрелкой в низ на клавиатуре, перебираем акции.
Если акция нам подходит по всем параметрам отбора, то мы наводим на неё курсор и, нажав левую кнопку мыши, перетаскиваем её в наш нижний Watchlist с отбором.
И, таким образом, просматриваем все акции спускаясь в низ , пока в колонке %Change не будет значения около 1%
Далее, переворачиваем список и то же самое проделываем с лидерами падения.
Для этого просто нажмите на слово %Change в вотч листе ,чтобы акции которые упали, стали сверху. Проделываем те же действия уже с падающими акциями (они красные).
Ещё пример акции котораяя подойдёт нам в отбор:
Следуюший шаг. Переключаем график на минутный и проходим по акциям, которые мы отобрали, график не должен быть рваным как здесь
Такие акции удаляем из отбора.
Отбор акций с Gep.(Особенно актуально в период отчетов)
В первые минуты открытия рынка выбираем акции, которые имеют самый большой Chаnge% . Они должны иметь значительный Gep по отношению к предыдущей торговой сессии.
Урок 3. Точки входа.
Сценарий №1. (Открытие торовой сессии 16:30 мск летом и 17:30 зимой)
Условия сценария:
Направленное движение в течении первых 15 минут от открытия сессии.
Если цена росла только первую (или несколько первых) минут, а большую часть времени никуда не шла, то нам это не подходит.
От хая свечи М15 откат должен быть не более 20%
Откаты бывают значимые и незначимые. Вверху на картинке на графике М1 два незначимых отката.
Значимые откаты делятся на два вида 1) значимый по глубине, 2) значимый по времени. Их мы работать не будем, после них необходмиа дополнитетьная проверка.
Должен быть большой объём на М15, на М1 объём должен быть равномерный или слегка повышаться по мере роста цены, на откатах объём должен слабеть, ни в коем случае объём не должен сильно повышаться в районе хая свечи – это может быть кульминация покупок.
Вход в позицию делаем при пробое +2 цента выше предыдущего хая, риск ставим под откат.
Если после точки входа начинается сильное повышение объёма, в таком случае есть повод уменьшить позицию, либо совсем из неё выйти.
Примеры точек входа:
Сценарий № 2.
Условия сценария:
Такое же как и в первом сценарии – направленное движение в течении 15 минут.
Отличие сценария 2 от сценария 1 заключается в том, что здесь уже откат значимый.
Если выполняется сценарий 2 ,значит необходимо убедиться в том, что нет продавца, то есть исключить значимый откат .
Покупать сразу в пробой локального хая после значимого отката запрещено.
нужно дождаться дополнительной проверки покупателя, то есть дождаться незначимого отката.
То же самое, если откат значимый по времени (проторговка), при выходе из проторговки нельзя покупать сразу, а нужно дождаться дополнительной проверки.
Если цена поднимается очень резко, (буквально за минуту, две, три), а потом стоит в проторговке, такие бумаги можно покпать только после дополнительной проверки. Ждём выход из проторговки, проверяем силу продавца и, после этого входим.
По объёмам всё то же самое, что и в первом сценарии.
Примеры:
Сцерий для торговли GAP.
Определяем направление открытия UP или DOWN, далее выстраиваем контольные точки-уровни:
1.точка открытия рынка
2.самые верхние и нижние точки образорванные в первые 30 минут после открытия торговой сессии.
Начальное движение в первые 30 минут всегда берем за основу, оно может дать следующую информацию:
1.Направленное чистое движение говорит о намерении основательной покупки или продажи крупного игрока.
Далее ждем возврата к точке продажи или покупки и анализируем данное движение:
-если движение чистое, направленное без откатов – это сведетельствует о том, что обратная сторона работает с уровня и данный сценаий нам подходит для отработки!
–если движение состоит из откатов ,значит нам необходимо дождаться явных признаков разворота на уровнях, указанных выше.
На данном примере указано движение с откатами, в такой возврат цены нельзя сразу входить, необходимы дополнительные вводные!
Вариант сценария для входа:
1.пробой поддержки в тренде
2.отсутствует обновление хая
3.после излома тренда ведется торговля в откате!
Урок 4. Потенциалы-методы расчета.
Первый потенциал равен начальному движению. Выстраиваем от крайней точки отката
Для внутридневной торговли это является самым оптимальным запасом хода цены, когда нужно фиксировать значительную часть позиции.
Второй запас хода будет соотношением риск/прибыль = 1/5, то есть, если мы рискуем 100 $, а прибыль у нас уже 500$, то мы достигли запаса хода 1/5.
Давайте настроим линии Фибоначи, чтобы было легко найти потенциалы. Для этого в правом нижнем углу графика нажмите на значёк с рукой
В появившимся окне выберете значёк %
Далее, поставьте курсор на точку входа и, зажав левую кнопку мыши, потяните к основанию отката за который поставили стоп.
Затем наведите курсор на одну из появившихся линий и нажмите правую кнопку мыши.
В списке выберите Edit Properties…
Поставьте значения Coefficient в окошке, как на картинке ниже, уберите лишние галочки в колонке visible, измените цвет линии стопа колонке color. Нажмите Save as default и
Ok.
Теперь появились правильно настроенные линии Фибоначи для определения запаса хода, синяя линия показывает границу стопа, 400% означает запас хода 1 к 3, и 600% означает запас хода 1 к 5.
И последний запас хода к которому надо стремиться – это закрывать остаток позиции в конце дня. В идеале, мы должны выйти первую часть 1/3, вторую часть 1/5 и остаток позиции в конце дня.
Потенциалы для Gap.
Основной потенциал – это размах крайних точек от хая до лоу при формировании первого движения:
Следующий потенциал ,удвоение GAP:
Урок 5. Выходы из сделок.
Выход №1:
Когда запас хода достиг начального потенциала или соотношения риск / прибыль
1 / 3 , не всегда потенциал исполняется на 100%, поэтому, когда достигаем прибыли около 80% от запаса хода, надо подтянуть стоп на часть позиции .
Выход №2:
После входа акция начинает вести себя по другому, не растет как ранее, а переходит в стадию проторговки. В таком случае необходимо либо частично зафиксировать позицию, либо полностью закрыть её.
Выход №3:
После входа появляется аномально большой оъём, это сведетельствует о том, что есть большая вероятность окончания движения (выход крупного игрока), необходимо выйти либо полностью либо половиной позиции, лучше перезайти после проверки.
Выход №4:
После входа цена начинает уходить очень быстро, то есть волатильность акции изменилась, свечи стали большими, и цена очень быстро достигает потенцила 1/3. Это повод зафиксировать практически 80% позиции или закрыть её всю, потому что в таком случае очень часто акцию возврващают в ранние цены и прибыль будет потеряна.
Самый лучший выход-это выход из сделки после прохождения большого потенциала 1 к 5 и более от риска, ЗАПОМНИТЕ ЭТО.
Предыдущие выходы более технические и требуют дополнительного внимания.
Урок №6. МаниМенеджмент (управление капиталом).
На первом месте всегда должна стоять величина депозита. Исходя из величины депозита можно контролировать свои риски.
В течение торговой сессии мы можем позволить себе потерять до 3% от величины депозита.
Оптимально 2-3%.
Допустим депозит составляет 1000$
Риск на день равен 3%
Отсюда вывод, если в сделке мы будем рисковать 1% от депозита, то мы можем за день совершить 3 сделки.
Если по исходу этих трёх сделок две закрыты в плюс и одна в минус, то скорее всего, эмоции уже начинают брать верх, и можно совершить ещё одну КОНТРОЛЬНУЮ сделку.
Если контрольная сделка убыточная, дальше торговать запрещено!!!
Если контрольная сделка прибыльная, то можно торговать дальше до тех пор, пока не будет одной убыточной сделки.
Если из трёх сделок одна прибыльная, а две убыточные, то это уже яный негатив в эмоциях, хотя в этом нет ничего страшного т.к. это самый минимум который мы себе позволили, нужно прекратить торговлю сегодня.
Ни в коем случае не пытаться отыграться!
Если Вы получили три убыточные сделки, это худший сценарий, необходимо прекратить торговлю и отдохнуть от рынка до конца сессии.
По статистике должно быть около 50% прибыльных сделок, и за счёт правильного соотношения риск/прибыль(1 к 3 и более) растет профит, если закрывать крупные движения.
Если по каким то причинам вы получили убытки в течении трёх торговых сессий, значит есть ошибки:
-неправильно сделан отбор, мало объёма (слабый продавец/покпатель, не могут толкнуть цену),
-рынок стоит в жёстком боковике, а мы лезем в сделку.
-неправильно выполнен вход, например в значимый откат
-торговля на эмоциях
Причин может быть очень много, нужно научиться их находить и искоренять.
Вернуться к торговле можно не ранее чем через 3-5 дней.(тренируясь на дэмо-счете.)
И так, начальный риск на день 3% от депозита ,это значит, что Вы можете потерять 30$, по 10$ на сделку.(максимально 12-13 всегда учитывайте скольжение, люфт)
Так же, не забываем о спреде(раздница между заявками покупателей и продавцов-он не должен привышать более 10 центов-смотреть по стакану заявок).
Если через какое то время у вас на депозите уже 1500$, в таком случае можете увеличить риск, так как 3% от 1500$ будет 45$ риска, и это уже 15$ риска на сделку. Значит можно увеличить объём входа в позицию.
Если же после этого вы снова вернулись к депозиту в 1000$, то нужно пересчитать риски и они снова станут 30$ на день и 10$ на сделку.
Если в первую неделю или первый месяц начинаем терять (допустим потеряли 500$), то нужно снижать свой риск, необходимо переключиться на демосчёт, разобраться и выявить все недочёты в своих действиях, после этого вы можете потерять не более 15$ за день, а это уже не более двух трейдов в день с риском 7,5$.
Аксиома: лучше не сделать прибыльную сделку, чем совершить убыточную!!!)))
СОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ДЕПОЗИТА. СООТВЕТСВЕННО, НАРУШЕНИЕ – К СЛИВУ.
Урок №7.
Ежедневные задачи трейдера.
Задача №1
Отбор акций
-данный пункт является основным для принятия решений.
Онлайн по скрипту или в ручном исполнении.
Задача №2
Реализация торгового плана.
Нужно понимать по какому сценарию будете работать с акцией.
Должен нарисоваться график, что бы вы вошли в сделку.
Перед входом в сделку вы должны твёрдо знать где у вас будет стоять стоп. Просчитать манименеджмент – в зависимости от величины стопа решаете каким объёмом будете входить.
Сразу после входа в позицию отметить, где и каким объёмом будете выходить из позиции.
Задача №3
Самая важная, это заполнение отчётов, скриншоты сделок, работа над ошибками.
Зполнение отчётов даст вам статистику ваших действий в торговле, покажет на сколько трейдинг эффективен, какое соотношение риск/прибыль и т.д.
Обязательно на следующий день нужно проверить все сделки которые совершили днем ранее, сделать работу над ошибками.
Обязательно, каждый день запускайте OnDemand, торгуйте на истории , это позволит вам лучше понимать рынок.
ПРАКТИКА И ТОЛЬКО ПРАКТИКА ВЕДЕТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ!
Торговый симулятор OnDemand.
Серкетное оружие Thinkorswim и это не шутка!
Каждая стратегия имеет место быть, если вы можете ее оттестировать хотя бы в течении 6ти месяцев , а оптимально, в течении нескольких лет в таком формате, рынок поменяет много фаз и структур.
Торговый симулятор как раз для этого и необходим. Вы можете подготовиться к своей торговле и исключить некоторые психологические факторы.
Как пользоваться симулятором?
Нажимаем кнопку OnDemand
В изменившимся окне выбираем дату и время
Вбиваем тикер и изучаем поведение акции в любой день, все просто.
На этом всё. Впереди у вас много работы, не ленитесь, будут вопросы, обращайтесь!
Вопросы-ответы
-
Какой минимальный депозит нужен для старта,чтобы торговать акции Nyse Nasdaq
минимум от 500$
-Сколько требуется времени для торговли?
Торгуя метод «Агрессивный игрок», укладываетесь в 1-2 часа в день
-
Через какой период времени я смогу выйти на стабильные результаты и начать зарабатывать.
Мы рекомендуем после изучения пособия начать торговать на демо-счёте, отрабатывая практические моменты и насмотренность.
Если все стабильно, то переходить на реальный счёт, и через 1-2 месяца можно рассчитывать на положительный результат.
В среднем ученики школы Algorithm добиваются хороших результатов в течение полугода.
– Для чего мне нужна платформа Thinkorswim?
Thinkorswim является лучшим графическим софтом для обучения, а также для анализа акций во время торгов. Так же, в нем есть эмулятор торгового процесса.
-Есть ли поддержка учеников виде чата трейдеров итд?
Мы предоставляем доступ в чат трейдеров, в котором ежедневно обсуждаются лучшие варианты сделок в голосовом формате и письменном.
Оставьте свой вопрос, и мы обязательно на него ответим в следующем издании!!
Полезные ссылки:
Группа в контакте:
https://vk.com/httpforum.algorithm.com.ruad
Новости о чемпионате мира по трейдингу:
https://vk.me/join/FMqeAzk5EZNN7/9_Ttk0TMxtiV00Xn8_aQo=
Чат трейдеров Nyse Nasdaq:
https://discord.gg/HzcQzWYAZD
Бесплатный видео курс по данному пособию:
https://antitreningi.ru/liuabcih
